En choisissant la capitale française, le Centre allemand d’histoire de l’art s’est établi dans un lieu central pour l’histoire de l’art, dont les collections, les bibliothèques et les musées incomparables sont renommés dans le monde entier et attirent un public international de spécialistes. Le bâtiment de l’institut se situe dans le premier arrondissement, à proximité immédiate de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), du Louvre ainsi que de la grande bibliothèque centrale d’histoire de l’art, installée dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France (BnF).  

Bâti au XVII^e siècle, l’hôtel Lully doit sa construction à Jean-Baptiste Lully, compositeur d’origine italienne devenu surintendant de la musique royale à la cour de Louis XIV. Selon une légende locale, Lully reçut une aide de 11 000 livres de la part de Molière pour l’acquisition du terrain et la construction de l’édifice. Des fastes de l’époque du roi Soleil demeurent la façade ornée de masques de bacchantes, classée monument historique, un bas-relief représentant des symboles musicaux, et des peintures de plafond dans le salon Lully.

Outre la bibliothèque en libre accès public et sa salle de lecture, l’intérieur désormais moderne abrite une salle de conférence au sous-sol, une salle de réunion avec visioconférence, l’atelier de recherche des boursiers, les bureaux de l’équipe de l’institut ainsi que des projets de recherche financés par des tiers.